Maximilian Raoul Walter Steiner, est né à Vienne le 10 mai 1888, à une époque qui était encore celle des Strauss, mais où déjà s’annonçait l’éclatement de l’empire austro-hongrois et la fin de cette société insouciante. La situation matérielle des Steiner était très aisée : Maximilian Steiner, le grand-père de Max, avait dirigé le célèbre « Theater an der Wien » et produit les premières opérettes de Franz von Suppé et Johann Strauss fils. Son père, Gabor, contrôlait cinq théâtres parmi les plus importants, ainsi qu’un parc d’amusement (pour la petite histoire : c’est lui qui a construit la grande roue dans le « Prater »). Maria, la mère, avait hérité de trois restaurants les plus en vogue de Vienne.